DETERMINAN KREDIT BERMASALAH PERBANKAN SEKTOR KREDIT UMKM (PENDEKATAN AUTOREGRESIF)

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel determinan kredit bermasalah (NPL) perbankan
pada sektor kredit UMKM. Variabel yang digunakan adalah variabel NPL itu sendiri dan fasilitas
kelonggaran tarik kredit (undisbursed loan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif dengan model autoregresif. Model yang digunakan untuk menguji determinan NPL adalah
Vector Autoregression (VAR). Data variabel penelitian adalah sata sekunder dengan periode bulanan
dari Januari 2007 hingga Desember 2017. Sampel penelitian adalah bank yang menyalurkan kredit ke
sektor UMKM dan sumber data diperoleh dari laporan Bank Indonesia di Statistik Perkembangan
Kredit UMKM. Berdasarkan estimasi model VAR diperoleh bahwa variabel yang signifikan
mempengaruhi NPL adalah fasilitas kelonggaran tarik kredit pada periode lag 3. Analisis juga
menemukan bahwa NPL bereaksi fluktuatif pada perubahan nilai kelonggaran tarik hingga 12 bulan
periode. Analisis dekomposisi varians menemukan bahwa variabel yang terbesar memberikan
kontribusi bagi fluktuasi nilai NPL adalah shock pada NPL itu sendiri. Penemuan hasil ini
berimplikasi pada semakin tinggi fasilitas undisbursed loan sebagai representasi dari kondisi
ekonomi yang tidak baik akan semakin meningkatkan NPL bank. Sebelum bank memberikan
pinjaman perlu memperhatikan kondisi ekonomi tiga bulan sebelumnya.
Kata Kunci: Autoregresif, kredit bermasalah, kelonggaran tarik, UMKM, VAR.